MWRR 관련해서 추가로 다른 정보도 있어 포스팅해보도록 하겠습니다.
앞서 포스팅한 MWRR편은 아래 포스팅입니다.
2023.03.18 - [주식] - TWRR, MWRR 정의와 차이점, 공식으로 이해하기 #3(MWRR편)
참고사이트:
https://ca.rbcwealthmanagement.com/delegate/services/file/1368983/content
Introduction
Most Canadian investors will receive new annual investment performance reports in early 2017. Canadian investment industry regulators have requested that all reports show account performance using a money weighted rate of return calculation method. This is a different way of calculating investment account returns versus the more commonly used time-weighted rate of return calculation method.
캐나다 투자산업기관에서는 2017년부터 MWRR로 수익률을 표기하여 고객에게 제공할 것을 요청했다고 합니다.
왜 MWRR 수익률로 고객에게 리포트를 제공하라고 한걸까요?
MWRR이 고객입장에서의 수익률 평가에 더 맞기 떄문이죠.
In contrast to time-weighted, money weighted calculates the rate of return including the impact of contributions to, or withdrawals from, the portfolio.
TWRR과 다르게 MWRR은 포트폴리오에서의 입금, 출금으로 인한 수익률을 반영합니다.
MWRR 예시
| 연차 | 수익률 | 투자원금(달러) | 당해년도 말 평가금액(달러) | 당해년도 수익금(달러) |
| 1년차 | 5% | 2,000,000 | 2,100,000 | 100,000 |
| 2년차 | 1% | 200,000 | 2,323,000 | 23,000 |
| 3년차 | 6% | 200,000 | 2,674,380 | 151,380 |
| 4년차 | -10% | 200,000 | 2,586,942 | -287,438 |
| 5년차 | 15% | 1,000,000 | 4,124,983 | 538,041 |
TWRR에서는 return에 들어가는 값이 연도별 수익률이 들어갔지만 MWRR은 다릅니다.
MWRR에 대입되는 return 값은 1개입니다.
위 식의 경우 return값에 3.84%가 대입되어야 식이 맞게되게 됩니다.
return값이 MWRR값이 됩니다.
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