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TWRR 관련해서 다른 좋은 정보도 찾아서 추가로 포스팅합니다.
TWRR 관련 첫번째 포스팅은 아래를 참고해주세요.
2023.03.18 - [주식] - TWRR, MWRR 정의와 차이점, 공식으로 이해하기 #1(TMRR편)
참고사이트:
https://ca.rbcwealthmanagement.com/delegate/services/file/1368983/content
TWRR은 금융 산업과 RBC 도미니언 증권의 표준 성과 측정 방법이다. 예를 들어, 금융시장지수와 뮤추얼펀드의 성과를 계산하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 방법은 시간가중계산방법의 유형이다.
시간가중방식은 개인의 기여금이나 인출의 영향을 고려하지 않는다. 이 방법은 광범위한 시장지수나 뮤추얼펀드의 성과를 계산하는 데 유용한데, 그 이유는 성과에 영향을 미칠 수 있지만 펀드매니저의 통제를 받지 않는 활동인 기여금과 인출을 이 계산방법에 고려하지 않기 때문이다.
TWRR 예시
| 연차 | 수익률 | 투자원금(달러) | 당해년도 말 평가금액(달러) | 당해년도 수익금(달러) |
| 1년차 | 5% | 2,000,000 | 2,100,000 | 100,000 |
| 2년차 | 1% | 200,000 | 2,323,000 | 23,000 |
| 3년차 | 6% | 200,000 | 2,674,380 | 151,380 |
| 4년차 | -10% | 200,000 | 2,586,942 | -287,438 |
| 5년차 | 15% | 1,000,000 | 4,124,983 | 538,041 |
return은 그해연도의 수익률입니다.
return1은 1년차, return2는 2년차를 의미합니다.
총 5년차 데이터를 테스트하기 때문에 return5까지 대입하여 계산하게 됩니다.
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